林祥，男，江西崇义人，博士、教授、中国准精算师。1973年9月生，2002年在中南大学获理学博士学位，进入中南大学数学与统计学院任教，2005年10月至2007年9月日本大阪大学金融保险教育研究中心博士后，2012年调入浙江工商大学金融学院任教，兼任浙江省保险学会常务理事等。2004年度入选“湖南省青年骨干教师培养计划”，2005年入选首批“湖南省新世纪121人才工程第三层次人选”。在《应用数学学报》、《系统科学与数学》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《Applied Stochastic Models in Business and Industry》、《The ANZIAM Journal》、《North American Actuarial Journal》等国内国际期刊发表论文五十多篇。欢迎愿意努力和希望学习的金融学学硕加入本人研究团队进行研究生阶段的学习，在研究生学习阶段，本研究团队有每周一次的seminar，研读最新的外文文献，将全面提高学生的建模能力和计算机编程能力，拥有完整的随机优化理论和知识。通过在本团队研究生阶段的学习，毕业之后，将可能在金融机构从事技术性工作，而非销售性工作。
一、研究领域：
1. 数理金融：资产定价、最优投资组合、风险管理
2. 保险精算：破产理论、最优投资再保险、养老金精算
3. 微分博弈及其应用：投资者之间的合作博弈、机构投资者之间的竞争博弈、保险公司和再保险公司之间的再保险策略博弈
二、主要承担项目：
1. 国家自然科学基金面上项目：随机微分博弈及其应用研究(11271375)，已结题
2. 浙江省自然科学基金项目：模型不确定性下连续时间最优投资组合选择问题研究(LY17A010005)，已结题
3. 教育部人文社科项目：竞争条件下的投资者最优策略选择及内在机制研究：基于非零和博弈理论视角(18YJA790051)，已结题
4. 浙江省哲学社会科学规划课题：机构投资者的博弈竞争对市场稳定的影响机制及监管策略研究(20NDJC108YB)，在研
三、代表性论文：
1. Optimal portfolio strategies for an investor under relative performance concerns. Working paper,2022.
2. Optimal investment problem for twointeracting investors. Working paper,2022.
3. Portfolio selection for agents under relative performance concerns. Working paper,2021.
4. 离散时间n个机构投资者之间的投资选择博弈. 已完成, 2021.
5. 传统风险模型下保险公司和再保险公司的再保险策略选择博弈. 已完成, 2021.
6. 对数收益下机构投资者之间的最优投资选择博弈. 应用概率统计, 2022.
7. 离散时间多期两个投资者之间的合作投资选择博弈. 系统科学与数学，2021，41(11):3109-3127.
8. 考虑相对收益的最优投资组合选择问题. 应用概率统计，2021，37(6):611-626.
9. 扩散风险模型下保险公司和再保险公司之间的再保险策略选择博弈. 工程数学学报，2022，39(2).
10. 保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈. 应用数学，2021,34(2)463-476.
11. 离散时间多期机构投资者之间的竞争与资产专门化. 系统科学与数学，2020,40(7):1205-1223.
12 基于随机基准的最优投资组合选择问题研究. 应用数学，2020,33(2):449-462.
13. Time consistent mean variance reinsuranceinvestment strategy for insurers under CEV model. ScandinavianActuarial Journal, 2016,7:646-671.
14. Stochastic differential portfolio games for an insurer in ajump-diffusion risk process. Mathematical Methods of Operations Research,2012,75:83-100.
15.Optimalinvestment and reinsurance in a jump diffusion risk model. The ANZIAMJ Journal, 2011,52:250-262.
16. Optimal reinsurance andinvestment under the CEV model in jump diffusion risk process. North AmericanActuarial Journal, 2011,15(3):417-431.
17. Ruin theory for classicalrisk process that is perturbed by diffusion with risky investments. AppliedStochastic Models in Business and Industry,2009,25:33-44.
电子邮箱：xlin@zjgsu.edu.cn
