万谍(1986-)，四川眉山人，浙江工商大学金融学院教授，金融工程系主任，硕士生导师。2009年毕业于四川大学，获理学学士学位，2014年毕业于中国科学院大学，获管理科学与工程博士学位。主讲《计量经济学》《金融工程学（I）》《金融时间序列分析》《R语言在金融中的应用》等本科课程，《金融衍生工具》《金融数据挖掘》《现代金融学前沿》《金融计量学B》等硕士生、博士生课程。研究兴趣集中于市场微观结构、资产定价、公司金融等方面，主持国家自然科学基金1项，国家社科基金1项，浙江省自然科学基金2项，担任《管理科学学报》《Economic Modelling》等杂志的匿名评审人。近年来，在《经济研究》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《International Review ofFinance》《Journalof Asian Economics》《Accountingand Finance》等国内权威期刊和SSCI期刊发表论文多篇。

论文发表：

[1]叶彦艺,王云,万谍,杨晓光.机事不密:股灾年降息降准前的知情交易[J].管理科学学报,2020,23(05):54-75.

[2]万谍,杨晓光.价格跳跃前大中小单的行为特征和信息含量[J].管理科学学报,2019,22(10):37-54.

[3]曹伟,万谍,钱水土,金朝辉.“一带一路”背景下人民币汇率变动的进口价格传递效应研究[J].经济研究,2019,54(06):136-150.

[4]万谍,杨晓光.中国股市正反馈交易涨强不对称的定价能力[J].系统工程理论与实践,2019,39(01):1-18.

[5]万谍,王军波,杨晓光.中国股市暴涨暴跌前有迹象吗[J].系统工程学报,2016,31(05):643-656.

[6]万谍,杨晓光.跳跃风险的补偿特征研究[J].管理评论,2015,27(

[7]刘威仪,万谍.金融市场的异质效应研究[J].金融理论与实践,2013(10):1-4.

[8]Die Wan,Xiaoguang Yang. High-Frequency Positive Feedback Trading and Market Quality: Evidence from China's Stock Market[J]. International Review of Finance,2017,17(4).

[9]Die Wan,Xianhua Wei,Xiaoguang Yang. Liquidity dynamics around intraday price jumps in Chinese stock market[J]. Journal of Systems Science and Complexity,2017,30(2).

[10] Die Wan,Teng Yang,Xiaoguang Yang. IPO relative difficulty, M&A option and size effect[J]. Journal of Asian Economics,2021(76):101350.

[11] Xufeng Liu, Die Wan.Does short-selling affect mutual fund shareholdings? Evidence from China[J]. Accounting and Finance,2021,forthcoming.

[12] Xufeng Liu, Die Wan. Asymmetric positive feedback trading and asset pricing in China[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2022, 101658.

主持课题：国家自然科学基金青年项目（中国证券市场的不对称正反馈交易行为的特征、影响和形成机理研究， 2016-2018）；浙江省自然科学基金青年项目（基于指令簿动态和投资者行为的跳跃成因分析，2016-2018）；浙江省自然科学基金一般项目（A股的行为定价因子研究，2020-2022）；国家社科基金一般项目（注册制推行对A股主要定价因子的影响研究，2022-2024）。