近日，我院教师王盼盼博士与合作者的论文“Time-varying Effects of U.S. Economic Policy Uncertainty on ExchangeRate Return and Volatility in China”在国际期刊《EmergingMarkets Finance and Trade》上发表。《Emerging Markets Financeand Trade》是聚焦全球新兴市场问题的经济金融类SSCI杂志。此类学术论文的发表，有助于我院科学研究和学科建设水平的提高。
在近年逆全球化趋势不断加强的背景下，该研究结合EGARCH模型和结构变动检验方考察由中美贸易摩擦加剧所引发的两国经济政策不确定性上升对我国外汇市场的冲击。研究发现，经济政策不确定性上升一方面会在波动溢出层面放大外汇市场的波动，另一方面还会在均值溢出层面影响人民币对美元汇率的升贬值走势。中国汇率市场化程度的加深和中国和美国经贸关系的紧张又进一步加大了我国外汇市场的波动。
论文链接：https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1937114
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作者介绍
王盼盼，男，1993年10月生，同济大学经济学博士，现任浙江工商大学金融学院讲师。主讲《国际金融学》《货币银行学》《金融学》课程。目前主持浙江省哲学社会科学规划重点项目、浙江省自然科学基金项目。近年来在《中国管理科学》《国际金融研究》《系统科学与数学》《经济日报》《文汇报》《证券时报》等刊物发表文章三十篇，其中CSSCI/SSCI论文16篇，部分研究成果被《新华文摘》《人大复印报刊资料》《红旗文摘》等收录或全文转载。出版专著1部。主要研究领域：宏观经济、国际金融与人民币汇率、国际货币体系改革与人民币国际化、大宗商品与能源金融、中国金融改革与发展。
