为加强学院学术交流氛围，2021年6月2日下午，金融学院于综合楼846会议室举办了第179期钱塘金融学术论坛。浙江工商大学金融学院王盼盼博士应邀为学院师生做学术讲座，讲座报告的题目为《宏观基本面、政策不确定性与人民币汇率波动》。会议由金融学院副院长曹伟教授主持，学院五十余位老师和学生参加了本次交流会。
在交流会上，王老师先剖析了宏观经济基本面、政策不确定性与人民币汇率波动间的理论关联，指出经济政策不确定性会通过预期影响汇率波动。由于以往的研究忽略了对汇率波动率不同成分的分解，未能多维度地表现出汇率波动率在长期、短期中的不同特征，王老师基于GARCH-MIDAS模型，利用混频分析方法考察中美经济政策不确定性对人民币汇率波动的影响特征和预测效果。王老师指出，中美经济政策不确定性都是人民币汇率的显著波动因子，中国和美国EPU水平的上升都会提高人民币汇率波动率中的长期成分。并且，从波动贡献度看，由中国EPU驱动的长期成分对人民币汇率总波动的贡献度显著高于美国EPU。与基准模型相比，引入EPU的混频模型能够显著改善拟合效果、更好地捕捉人民币汇率波动的长期成分并提高波动率预测精度。
报告结束后，王老师同与会师生展开了热烈的交流讨论，并详细解答了老师和同学们的疑问。曹伟老师做最后总结发言，代表学院感谢王老师的真诚分享。此次学术报告在热烈的鼓掌声中落下了帷幕。
