2021年5月20日下午，厦门大学管理学院财务学系教授,第六、七届国务院学科评议组成员、国务院政府特殊津贴专家郑振龙教授应邀在综合楼二楼报告厅进行了题为“期权隐含信息：解剖GME期权价格”的讲座。本次讲座由浙江工商大学社会科学部、金融学院和泰隆金融学院共同主办，全校300余位师生参加了此次讲座，讲座由金融学院院长柯孔林教授主持。
郑振龙教授首先以GME期权的概况和期权隐含现货价格为切入点，介绍了以往常常被机构压榨、收割的散户，却突然揭竿而起，在GME期权上血洗机构三天三夜，使得GME期权价格从4元涨到了483元的价格，战胜了机构。随后，郑教授介绍了隐含波动率的相关概念，指出当期权隐含现货价格大大低于现货价格时，期权市场呈现整体看空现货走势。
通过对GME波动率期限结构和波动率微笑的分析，郑教授总结出散户通常有喜欢买期权的特点。投资是以尽量低的风险来赚取收益，要利用专业知识发现市场中的错误，磨平错误，进而促进市场趋于有效。接着，郑教授提供了在市场上的做空策略并通过其优缺点总结出卖看涨期权优于卖跨式期权、优于熊市差价期权、优于买看跌期权的规律，并且卖虚值看涨期权更安全，卖长期期权更合算。
最后郑振龙教授通过介绍自身的经历告诫同学们，做投资的人一定会跌倒很多次，但往往是逆境的帮助更大，激发出学习的动力。通过读更多的书来拓展眼界，进行点面结合。学习金融工程最重要的目的是降低风险，用金融解决实际问题，若加杠杆来进行投机，可能会付出惨痛的代价。
本次讲座中郑振龙教授深入浅出，将理论与实际结合起来，激发了同学们学习金融工程的积极性。现场有多名同学与嘉宾就相关主题的问题进行了充分交流，气氛活跃，此次讲座在师生们的热烈掌声中圆满结束。
