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金融学院开展暑假短期课程《经济建模基础与经典文献模型推导》培训
发布日期:2021-07-11 阅读:611 次

202175日上午,浙江工商大学金融学院暑期课程《经济建模基础与经典文献模型推导》在经济楼315正式开班,由中山大学国际金融学院邓贵川老师进行内容培训,浙江工商大学金融学院院长柯孔林教授主持开班,学院师生共计70余人参加课程培训。

柯孔林教授到场致欢迎词,他代表金融学院向主持培训的邓贵川老师表示热烈欢迎,并向参加培训的师生代表简要介绍了浙江工商大学金融学院的历史沿革、发展现状,希望大家能够珍惜这次为期5天的培训,拓宽学术视野,真正做到有所思考、有所收获。

课程开始,在模型分析之前,邓老师首先由现实生活中的经济变量提出问题,介绍了变量之间的关系和作用机制。作用机制通常是经济学家关注的问题,同样也是师生做实证研究可能遇到的难点,因此研究传导渠道为核心的理论模型是非常有必要的。相较于IS-LM模型,邓老师强调构建DSGE模型的过程是一个多部门的优化决策、以及多市场出清的过程,而DSGE作为宏观经济学主流模型,现在常被用于分析货币政策、房价波动、金融风险等多种宏观经济问题。

在引入DSGE模型之前,为了研究异质性生产率模型(2003,Econometrica),邓老师首先介绍了CES(即常数替代弹性),通过引入CES的概念和考虑家庭和生产的情况下,研究对比该模型在封闭经济和开放经济下的均衡。在此讲解基础上,邓老师进一步地将其拓展到动态经济系统,通过纳入相应的内生变量和外生变量的影响,并且强调系统中家庭决策的期内决策、跨期决策和厂商的定价方程,从而得出市场出清条件下基准DSGE模型的构建过程。紧接着,邓老师为师生进行了相应的模型分析,通过解析解、机制分析、数据匹配、对数线性化、脉冲响应分析等方面对基准的DSGE 模型进行了刻画说明。

DEGE 模型分析的后期,考虑到社会动态经济系统的多变,邓老师引入了生产性资本这一经济要素,从而得到稳态情况下该模型的具体方程。随后,邓老师还通过使用MATLAB软件和专门的dynare工具箱为大家介绍了构建DSGE模型的过程。不仅如此,邓老师最后专门介绍了新凯恩斯模型来提出名义黏性这一概念,进一步引申到Calvo -style定价与Rotermberg -style定价的对比关系。

79日下午,课程结束最后,金融学院副院长曹伟教授进行总结发言。曹伟老师代表金融学院感谢邓老师的精彩授课,并指出这期课程培训加深了我院师生的建模基础与推导的能力与认知,受益良多,希望大家能在学术道路上坚持不懈。至此,金融学院为期5天的暑期课程《经济建模基础与经典文献模型推导》圆满结束。